[주식용어] RSI지표 뜻과 이용방법

RSI지표

뜻과 이용방법

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  오늘부터 주식용어를 좀 서술해볼까 합니다. 주식에 대한 관심도 있고, 그동안 제가 살펴보고 활용했던 주식용어, 주식지표에 대해서 공유코자 해요. 그럼 오늘 첫번째 시간으로 알에스아이"RSI"에 대해서 살펴보도록 할게요.

[RSI란 무엇인가?]

- 가격의 상승과 하락압력간의 상대적인 강도를 나타냅니다.

- ROC와 stochastics 등이 과거데이타에 의해 지표가 왜곡되는 단점을 갖고 있다겸 RSI는 이를 개선한 것입니다.

- RSI는 일정한 기간을 기준으로 그 기간의  가격 변동분 중  상승부이 어떤 비중을 차지하고 있느냐를 나타내는 것입니다. RSI가 0에 수렴한다는 것은 그 일정기간 중 하락 강도가 강하다는 것이고 반대로 RSI가 100에 가깝다면 일정기간 중 상승 강도가 강하다는 것입니다.

RSI는 가격의 상승과 하락의 상대적인 압력강도를 나타냅니다. 스토캐스틱은 과거데이터에 의해서 지표가 왜곡되는데 이것을 개선한 것이 RSI입니다. 격국 현재 상황이 과매수인가 과매도 상황인지 알려줍니다.

[RSI 산출방법]

1. 일단계

  - 현재 가격이 어제의 가격보다 상승한 경우 U표시와 함께 값을 표시합니다.

  - 현재의 가격이 어제의 가격보다 하락한 경우 D표시를 합니다.

  - 만약 어제 가격에 비해서 가격이 같다면 0으로 표시합니다. 보합인 경우이지요.

 2. 이단계

  - AU(에버리지 업), AD(에버리지 다운)을 의미

  - 일단계에서 나온 값을 일정기간 동안 평균하면 AU와 AD(에버리지 업, 에버리지 다운)이라 합니다.

  - 에버리지 업은 일정기간 동안 상승폭의 평균을 , 에버리지 다운은 일정기간 동안의 하락 폭의 평균을 의미합니다.

  - 에버리지 업과 다운을 구할 때는 단순이동평균과 지수이동 평균을 모두 사용 가능.

  - 지수이동 평균을 사용하는 것이 더 적절함

  - 통상 위에서 가리키는 기간은 9, 14일 등을 사용합니다. 또는 25~28일 등도 이용합니다.

3. 삼단계

  - 에버리지 업과 다운을 이용하여 RS(릴레이티브 스트렝스)를 도출합니다.

  - RS = AU / AD (에버리지 업을 다움으로 나누어 준 것이 알에스입니다.)

  - 알에스 값이 크다는 것은 어떤 의미일까요? 일정기간 동안 평균적으로 하락보다는 상승한 폭이 더 크다는 의미입니다.

4. 사단계

  마지막으로 RSI를 산출합니다. 

  - RSI = 100 - (100 / (1+RS))로 계산합니다.

[RSI 사용방법]

1. 과매수 그리고 과매도에 적용한다.

  가. 한 전문가는 30이하를 초과매도 국면으로, 70이상을 초과 매수 국면으로 규정합니다.

  나. RS가 70을 넘어서면 매도 포지션을 취하고, 30을 하회하면 매수 포지션으로 바꿉니다.

  다. 이러한 경우에는 오스실리에이터형 지표가 그렇듯이 초과매수, 초과매도권에서 지표가 상당기간 머물면서 추세를 연장하는 경우가 많기때문에 손실의 확률은 더 높아집니다.

  라. 따라서 보완을 하는 방법으로 RSI가 70을 언어서 초과 수준을 다시 하향 이탈한다면 매도를 하고, RSI가 30을 하회한 뒤 초과 매도 수준을 다시 상향 이탈한다면 매수를 취하도록 합니다.

2. 50선을 이용한다.

  가. RSI 50선을 상향 돌파한다면 매수를

  나. RSI 50선을 하향 돌파한다면 매도로 취합니다.

3. Failure Swing(페일러 스윙)을 이용한다.

  가. 페일렁 스윙은 RSI가 70이상 또는 30이하에서 발생하는데요.

  나. 페일러 스윙은 탑과 바텀으로 구분됩니다. 

  다. 탑 페일러 스윙은 RSI가 70이상에서 고점을 형성한 뒤 이 고점을 돌파하지 못하고 라락하는 것을 말하는데요. 매매시점은 직전 고점 형성 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점을 말합니다.

  라. 반대로 바텀 페일렁 스윙은 RSI가 30이하에서 저점을 형성한 후 이 저점을 다시 하회하지 못하고 상승반전되는 것을 말합니다. 매매시점은 직전저점 형성 이후의 최고점을 상향돌파 시점을  말합니다.

  마. RSI에서 이 페일러 스윙이 자주 인용되는 것은 페일러 스윙이 기존 추세의 강화를 의미하기 때문입니다. 따라서 이 페일러 스윙이 나타날 때는 가격의 전환이 시작되었다고 인식하고 판단을 해야 합니다.

4. 디버전스 이용방법(Divergence)

  - RSI 활용시에는 디버전스는 매우 중요합니다.

  - 다른 지표에 비해서 RSI의 디버전스는 오류가 적으며, 상대적으로 강력한 매매신로를 줍니다. 따라서 가격의 전환 시점 파악하는 데 아주 유용합니다.

  - 디버전스는 항상 페일러 스윙을 갖고 나타나는데요, 디버전스와 같이 비교해서 생각한다면 탑 페일러 스윙과 함께 디버젼스가 나타난다면 Downward 디버전스, 바텀 페일렁 스윙과 같이 나타난다면 Upward 디버젼스로 판단합니다.

[시장강도의 평가]

RSI는 특정기간동안 연속해서 하락하면 0을 보여주기도 하지만 하루에 상승에 상승만 거듭할 시에는 100을 만들어내기도 합니다.

  강도가 30이하라면 침체기 또는 바닥권을 의미하고, 강도가 70이상이면 시장의 과열을 의미합니다.

  따라서 30이하의 RSI에서는 매수포지션을 취하고, 매도는 지양할 것이며, 70이상의 RSI에서는 매수는 미루고, 매도를 취하는 것이 좋습니다.

<코스피 지수에 RSI 표시 결과>

[디버전스를 이용하자.]

디버전스는 앞서 말씀드린 것처럼 지표의 방향과 시장 가격의 움직임을 이용하는 것인데요. 시장가격은 상승이지만 직전고점을 돌파하되 기술적지표는 직전고점을 넘지 못하고 떨어지는 것을 말합니다. 

[RSI 총 정리]

1. 과매수 또는 과매도의 강도를 보여주는 선행지표 입니다.

2. 중간값을 의미하는 50은 지지와 저항선을 의미합니다.

3. 다른 지표와 달리 디버젼스에 대한 신뢰도가 높습니다.

4. RSI가 0에서 100까지 움직임이 있다고 볼 때, 30이하는 과매도, 70이상은 과매수로 해석합니다.

RSI는 단독으로 사용하면 의미가 좀 약합니다. MACD와 같은 추세지표를 곁들어 같이 보는 것은 추천드리며, 그만큼 정확도가 올라갑니다. RSI 70이상일 때 매물을 많이 나올 것으로 예상하지만 그렇지 않은 경우도 충분히 발생할 수 있으니, 한 가지 상황으로만 판단하는 것은 금물입니다. 

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